メガバンク株専用トレードシステム『ＷＩＮ０８／メガバンク』
株取引を行うにあたり、銘柄選びに日々時間を費やしたことはありませんか？
株取引で利益をあげるためには、どの銘柄が騰がるかという情報やサインを見逃さないように何時間もかけて探すことが必要でした。
上昇しそうな株を見つけ出し、大きく上昇するまで待つ。そこで利益を確定し、また別の儲かる株を探して買いを入れる。
一見単純ですが、思惑どおりにいかず塩漬けとなってしまったり、損切りを強いられることもよくあるのではないでしょうか。むしろそのような経験の方が多いのかもしれません。
ここで提唱したいのは、「儲かる株を探し出す」のではなく、特定の銘柄を「儲かるタイミングを見極め儲かる確率の高いときにエントリーする」ことです。時間も節約でき、高いパフォーマンスを誇るのが銘柄を絞り込んだ銀行株のシステムトレードです。
システムトレードでは、日経２２５先物やＦＸがよく取り上げられます。確かに両者は流動性が高く取引者も多いことからシステムトレードに向いています。
システムトレードは、市場または銘柄・取引商品の持つ非効率性を探るものです。言い換えると、集団の人間心理による相場の歪み、クセや行き過ぎなどを見つけ出しルール化していくものです。
この非効率性の大きい順番で並べると、株式一般⇒日経２２５先物⇒ＦＸの順となり、株式が一番ルール化が容易となります。株式が一番非効率（行き過ぎやクセが多く存在）な理由は、市場参加者の数がもっとも少ないからと考えられます。
日本の上場株は約４,０００銘柄ありますので、1銘柄あたりの取引参加者が少ないのも当然といえます。ＦＸであればドル/円、ポンド/円など限られたペアを世界各国で取引されているのですから、価格形成に非効率があればすぐに逆のポジションが形成され、すぐに平準化されてしまうのでしょう。
そのような理由から、ＦＸは数年単位で傾向が変わりがちです。2−3年有効だったシステムが急に有効性を失うといったことが多いのです。テストを繰り返してみましたが、5年10年と有効なシステムはなかなかみつかりそうもありません。
株式の1銘柄あたりでは市場参加者の数自体が少ないといいましたが、メガバンクともなると事情が違います。年金運用や投資信託、証券会社の自己売買部門など機関投資家が取引量の多くを占めていますので、ＦＸや日経２２５先物に比べれば取引参加者は少ないですが、取引量・金額は膨大なものとなります。
市場参加者が、ＦＸや日経２２５先物に比べ少ないのでミスプライスが付きやすく、参加者も特定の機関が多いので株価傾向も似たものになるものと考えられます。
メガバンク株専用トレードシステム『ＷＩＮ０８／メガバンク』
